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如果收到来自连信（或其他未预期来源）的短信，可以采取以下步骤来处理。
1、确认短信来源：确认短信是否确实来自连信，避免因为诈骗短信的伪装而误判。
2、检查短信内容：仔细阅读短信内容，了解短信的具体意图，如果短信包含链接或要求提供个人信息，需要特别小心，避免点击不明链接或透露个人信息。
3、联系连信客服：如果确认短信来自连信，且内容与自己有关，可以直接联系连信的客服，询问他们是否发送了该短信，以及具体的原因。
4、个人信息保护：确保自己的个人信息，如手机号码等，没有被泄露给不相关的第三方，如果怀疑个人信息可能已经泄露，需要采取措施保护自己的隐私和安全。
5、警惕诈骗：如果短信内容异常，包含威胁、恐吓或其他不寻常的言论，或者涉及金钱交易，请务必小心，不要轻易相信并要求汇款或提供个人信息。
6、举报垃圾短信：如果确认是垃圾短信或诈骗短信，可以举报给相关的电信监管机构或当地公安机关。
对于来自连信或其他未知来源的短信，需要保持警惕，确认其真实性并谨慎处理，如有任何疑虑，建议咨询专业人士或相关机构。